آماره آزمون جارک – برا
آماره آزمون جارک – برا
آزمون جارک – برا برای تشخیص نرمال بودن داده ها استفاده می شود.برای تحلیل چولگی و کشیدگی ضرایب می توان از آزمون نرمال بودن جارک برا استفاده کرد. گشتاور نمونه ای متغییر y را به صورت زیر تعریف می کنیم:
حال با استفاده از این گشتاور های مرکزی می توان ضریب چولگی (S) و ضریب کشیدگی (K) را به صورت زیر محاسبه کرد:
برای انجام آزمون نرمال بودن در استتا به صورت زیر عمل خواهیم کرد:
reg y x1
predict ehat,residual
su ehat,detail
که با اجرای دستور، summarize، برای جز اختلال، بااستفاده از دستور return list می توان به اطلاعات مربوط به چولگی و کشیدگی جمله اختلال پی برد :
با استفاده از اطلاعات فوق می توانیم آماره جارک – برا را محاسبه کنیم:
دستور لازم برای محاسبه آماره آزمون به صورت زیر است:
Scalar jb=(r(N)/6)*((r(skewness)^2)+((r(kurtosis)-3)^2)/4)
Di”jarque-Bera Statistics=”jb
نتیجه حاصل عبارت است از:
برای مشاهده مقدار احتمال بحرانی آماره آزمون جارک-برا از دستور زیر استفاده می شود:
Scalar pvalue = chi2tail( 2,jb)
di “jarque-Bera p-value =” pvalue
اگر p-valueاماره آزمون جارک-برا از سطح معنی داری ۵ درصد کمتر باشد، در آن صورت توزیع نرمال نیست.
همچنین بعد از تخمین مدل رگرسیونی می توان از residual diagnostic plots نیز استفاده کرد. در نرم افزار استتا مسیر مورد نظر به صورت زیر است:
بعد از انتخاب گزینه residual – versus predictor plotکادر محاوره ای زیر بار می شود که می توان نام متغییر توضیحی مورد نظر (x) را انتخاب کرد.
منبع:کاربرد نرم افزار Stata در اقتصاد سنجی
(داده های بورسی)